The weak-form EMH assumes that curr

The weak-form EMH assumes that current stock prices fully reflect all security market information,
including the historical sequence of prices, rates of return, trading volume data, and
other market-generated information, such as odd-lot transactions, block trades, and transactions
by exchange specialists. Because it assumes that current market prices already reflect all past
returns and any other security market information, this hypothesis implies that past rates of
return and other historical market data should have no relationship with future rates of return
(that is, rates of return should be independent). Therefore, this hypothesis contends that you
should gain little from using any trading rule that decides whether to buy or sell a security based
on past rates of return or any other past market data.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

EMH lemah-bentuk mengasumsikan bahwa harga saham saat ini sepenuhnya mencerminkan semua informasi pasar keamanan,
termasuk urutan sejarah harga, tingkat pengembalian, perdagangan volume data, dan
informasi lainnya pasar yang dihasilkan, aneh-banyak transaksi, blok perdagangan dan transaksi
oleh ahli asing. Karena itu mengasumsikan bahwa saat ini harga pasar sudah mencerminkan masa lalu semua
pengembalian dan informasi pasar keamanan lainnya, hipotesis ini menyiratkan bahwa melewati tingkat
kembali dan data pasar bersejarah lainnya harus tidak memiliki hubungan dengan masa depan tingkat pengembalian
(yaitu, tingkat pengembalian harus independen). Oleh karena itu, hipotesis ini berpendapat bahwa Anda
harus memperoleh sedikit dari menggunakan aturan perdagangan yang memutuskan apakah akan membeli atau menjual sekuritas berbasis
pada masa lalu harga kembali atau lainnya melewati data pasar.