The model estimations use the ordin

The model estimations use the ordinary least squares (OLS) method with the results in
Table 2 for the 1982–1992 sample period. Analysis of variance inflation factors and Durbin-Watson statistics indicate that none of the regressions suffer from multicollinearity or serial correlation. However, White’s test (White, 1980) indicates the presence of heteroskedasticity, so the tables also report White’s heteroskedastic consistent P values

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Model estimasi menggunakan metode biasa kuadrat (OLS) dengan hasilTabel 2 untuk periode sampel 1982 – 1992. Analisis varians inflasi faktor dan Durbin-Watson Statistik menunjukkan bahwa tak satu pun dari regresi menderita Multikolinearitas atau serial korelasi. Namun, White's test (putih, 1980) menunjukkan adanya heteroskedasticity, sehingga tabel juga melaporkan White heteroskedastic konsisten P nilai

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Model estimasi menggunakan metode dengan hasil di kuadrat terkecil biasa (OLS)
Tabel 2 untuk periode 1982-1992 sampel. Analisis faktor inflasi varians dan statistik Durbin-Watson menunjukkan bahwa tidak ada regresi menderita multikolinearitas atau korelasi serial. Namun, tes White (Putih, 1980) menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sehingga tabel juga melaporkan nilai P konsisten heteroskedastic White