4.1.1 Unit Root Test To test short

4.1.1 Unit Root Test
To test short run dynamics and long run relationship among the time series variables, unit autoregressive test has been employed. In the non stationary data, features of Durbin Watson (DW), T-statistics and 2 R may not remain valid. If regression is run on that data, it may produce wrong results. So, stationary test need to be performed for the variables. In this study Graphical analysis and Augmented Dickey Fuller (ADF) are employed to run the test.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

4.1.1 unit akar tes Untuk menguji dinamika jangka pendek dan jangka panjang hubungan antara variabel seri waktu, unit autoregressive tes telah bekerja. Data bebas stasioner, fitur dari Durbin Watson (DW), T-Statistik dan 2 R mungkin tidak tetap berlaku. Jika regresi dijalankan berdasarkan data tersebut, ini dapat menghasilkan hasil yang salah. Jadi, stasioner uji perlu dilakukan untuk variabel. Dalam studi ini grafis analisis dan ditambah Dickey Fuller (ADF) digunakan untuk menjalankan tes.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

4.1.1 Akar Unit Uji
Untuk menguji dinamika jangka pendek dan hubungan jangka panjang antara variabel time series, uji unit autoregressive telah digunakan. Dalam data non stasioner, fitur Durbin Watson (DW), T-statistik dan 2 R tidak tetap berlaku. Jika regresi dijalankan pada data itu, dapat menghasilkan hasil yang salah. Jadi, uji stasioner perlu dilakukan untuk variabel. Dalam penelitian ini analisis grafis dan Augmented Dickey Fuller (ADF) yang digunakan untuk menjalankan tes.