The third method, called the certai

The third method, called the certainty-equivalence tangency (CET) portfolio
strategy by Eun and Resnick (1988) or the Classical Sharpe portfolio here, computes the
weights of the ex post tangency portfolio and uses them as the ex ante portfolio
weights,

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Cara yang ketiga, disebut kepastian-kesetaraan singgung (CET) portofoliomenghitung strategi oleh Eun dan Resnick (1988) atau portofolio Sharpe klasik di sini,bobot ex post singgung portofolio dan menggunakan mereka sebagai ex ante portofoliobobot,

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Metode ketiga, yang disebut kepastian-kesetaraan singgung (CET) portofolio
strategi dengan Eun dan Resnick (1988) atau portofolio Sharpe Klasik sini, menghitung
bobot portofolio ex post singgung dan menggunakan mereka sebagai ex portofolio ante
bobot,