In econometrics and signal processi

In econometrics and signal processing, a stochastic process is said to be ergodic if its statistical properties can be deduced from a single, sufficiently long, random sample of the process. The reasoning is that any collection of random samples from a process must represent the average statistical properties of the entire process. In other words, regardless of what the individual samples are, a birds-eye view of the collection of samples must represent the whole process. Conversely, a process that is not ergodic is a process that changes erratically at an inconsistent rate.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Di ekonometri dan pemrosesan sinyal, proses stokastik dikatakan Ergodik jika sifat statistik ini boleh disimpulkan dari satu, cukup panjang, acak sampel dari proses. Alasan adalah bahwa setiap pengambilan sampel acak dari proses harus mewakili sifat-sifat Statistik rata-rata dari keseluruhan proses. Dengan kata lain, tidak peduli apa sampel individu, pemandangan dari koleksi sampel harus mewakili seluruh proses. Sebaliknya, sebuah proses yang tidak Ergodik adalah proses yang berubah tak menentu pada tingkat yang tidak konsisten.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Dalam ekonometri dan pemrosesan sinyal, proses stokastik dikatakan ergodic jika sifat statistik yang dapat disimpulkan dari satu, cukup lama, sampel acak dari proses. Alasannya adalah bahwa setiap koleksi sampel acak dari suatu proses harus mewakili sifat statistik rata-rata seluruh proses. Dengan kata lain, terlepas dari apa sampel individu, pandangan burung-mata dari koleksi sampel harus mewakili seluruh proses. Sebaliknya, sebuah proses yang tidak ergodic adalah proses yang mengubah menentu pada tingkat yang tidak konsisten.