Other Calendar Effects Several othe

Other Calendar Effects Several other “calendar” effects have been examined, including a
monthly effect, a weekend/day-of-the-week effect, and an intraday effect. One study found a significant
monthly effect wherein all the market’s cumulative advance occurred during the first half
of trading months.
An analysis of the weekend effect found that the mean return for Monday was significantly
negative during five-year subperiods and a total period. In contrast, the average return for the
other four days was positive.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Lain kalender efek beberapa efek "kalender" lainnya telah diperiksa, termasuk
bulanan efek, efek akhir pekan/hari-of-the-minggu dan efek intraday. Satu studi ditemukan signifikan
bulanan efek dimana semua pasar advance kumulatif terjadi selama paruh pertama
perdagangan bulan.
analisis efek akhir pekan yang menemukan bahwa berarti kembali untuk hari Senin adalah signifikan
negatif selama lima tahun subperiods dan jangka waktu total. Sebaliknya, rata-rata kembali untuk
empat hari lain adalah positif.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Kalender Efek lainnya Beberapa lainnya "kalender" efek telah diperiksa, termasuk
efek bulanan, akhir pekan / hari-of-the-minggu efek, dan efek intraday. Satu studi menemukan signifikan
efek bulanan dimana semua pasar muka kumulatif terjadi selama paruh pertama
bulan perdagangan.
Analisis efek akhir pekan menemukan bahwa rata-rata kembali untuk hari Senin secara signifikan
negatif selama subperiods lima tahun dan jangka waktu keseluruhan. Sebaliknya, pengembalian rata-rata untuk
empat hari lain adalah positif.