This study extends previous ex ante

This study extends previous ex ante-based studies by
evaluating ex post optimal portfolio allocations in subsequent test periods by using methods that
have been proposed to reduce the effect of measurement error on optimal portfolio allocations.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Studi ini meluas sebelumnya ex ante berbasis studi olehmengevaluasi post alokasi portofolio yang optimal dalam periode berikutnya uji dengan menggunakan metode yangtelah diusulkan untuk mengurangi efek pengukuran kesalahan pada alokasi portofolio yang optimal.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Penelitian ini memperluas ex sebelumnya studi berbasis ante oleh
mengevaluasi ex post alokasi portofolio optimal pada periode tes berikutnya dengan menggunakan metode yang
telah diusulkan untuk mengurangi efek dari kesalahan pengukuran pada alokasi portofolio optimal.