Aturan filter diterapkan di mana dengan mata uang asing yang dibeli (dijual) ketika jatuh (naik) oleh x% selama periode tersebut. Tiga ukuran saringan diimplementasikan di mana f memiliki nilai dari 1%, 1,5%, dan 2%. Menurut strategi buy panjang, hasil dari menerapkan tiga ukuran filter yang berbeda untuk dolar Euro hadir pada Tabel 1-A. Sebagai ukuran filter 2%, rata-rata tingkat pengembalian tertinggi (0,436%). Sebagai ukuran filter 1,5%, rata-rata tingkat pengembalian terendah (-0,454%). Dengan menggunakan ukuran filter untuk strategi panjang membeli, rata-rata tingkat pengembalian tidak secara signifikan lebih besar dari nol untuk dolar Euro.
Tabel 1-B menunjukkan perbandingan rata-rata tingkat pengembalian sambil menerapkan strategi membeli panjang dan ukuran filter yang berbeda untuk dolar Euro . Dibandingkan filter ukuran 1% dengan ukuran filter 1,5%, T-nilai adalah 1,188 dan tidak signifikan. Dibandingkan ukuran filter 1% dengan ukuran filter 2%, T-nilai adalah -0,403 dan tidak signifikan. Dibandingkan filter ukuran 1,5% dengan ukuran filter 2%, nilai-t adalah 0,968 dan tidak signifikan.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..