Post-merger changes in loan mixTabl

Post-merger changes in loan mix
Table IV shows the mean changes in the loan mix ratio for each of the ten loan categories for the first three years after the merger; it tests whether these changes are significant, H7. In each case, the change is from the industry-adjusted ratios in the base year.

C&I and C&D both grow significantly relative to the industry in all three post-merger years. The increases are progressively larger in the second and third years, indicating that the trend is continuing. Mortgages on commercial properties also rise significantly relative to the industry in all three years. CC, installment and other consumer loans, and mortgages on 1-4 family residences all fall relative to the industry in all three years. The decline in credit cards is only significant in the second and third years; the others are significant in all three years. In all three cases, the decrease is larger each year. Leases also grow significantly relative to the industry in the third year.

These changes in loan mix cause changes in the credit risk factors COL σ and NPL σ because the different loan categories have quite different individual COL and NPL σ's. Other consumer loans (Oth Cons) have a lower COL σ than does commercial and industrial loans (C&I), so a shift out of Oth Cons and into C&I loans will increase the portfolio COL σ. Mortgage loans on 1-4 family residences (Mort 1-4) have the lowest COL σ of any loan category, so the shift out of this category and into other categories increases the portfolio COL σ. Similarly, C&D have the highest COL σ of any loan category, so the substantial increase in C&D loans also increases the portfolio σ. Mortgage loans on non-residential, non-farm properties (Mort Com) have a higher COL σ than either Oth Cons or Mort 1-4 loans, so the shift out Mort 1-4 and Oth Cons loans and into Mort Com also increases the post-merger portfolio COL σ. The NPL σ's follow a similar pattern to that of the COL σ's.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Penggabungan pasca perubahan dalam campuran pinjamanTabel IV menunjukkan perubahan yang berarti dalam rasio campuran pinjaman untuk setiap pinjaman sepuluh Kategori selama tiga tahun pertama setelah penggabungan; ini tes Apakah perubahan ini sangat signifikan, H7. Dalam setiap kasus, perubahan ini dari industri-disesuaikan rasio tahun dasar.C & saya dan C & D keduanya tumbuh secara signifikan relatif terhadap industri di semua tiga tahun pasca penggabungan. Peningkatan besar secara progresif dalam tahun kedua dan ketiga, menunjukkan bahwa tren terus. Hipotek pada properti komersial juga naik secara signifikan relatif terhadap industri dalam semua tiga tahun. CC, angsuran dan pinjaman konsumen, dan hipotek pada 1-4 keluarga residences semua jatuh relatif terhadap industri dalam semua tiga tahun. Penurunan kartu kredit hanya signifikan dalam tahun kedua dan ketiga; yang lain signifikan dalam semua tiga tahun. Dalam semua kasus tiga, penurunan lebih besar setiap tahun. Sewa juga tumbuh signifikan relatif terhadap industri pada tahun ketiga.Perubahan-perubahan dalam pinjaman campuran penyebab perubahan kredit faktor risiko COL σ dan NPL σ karena pinjaman yang berbeda kategori berbeda individu COL dan NPL σ's. Pinjaman konsumen lain (Oth kontra) memiliki σ COL yang lebih rendah daripada pinjaman komersial dan industri (C & saya), jadi pergeseran dari Oth kontra dan ke C & saya pinjaman akan meningkatkan portofolio COL σ. pinjaman hipotek pada 1-4 keluarga residences (Mort 1-4) memiliki σ COL terendah dari setiap kategori pinjaman, sehingga pergeseran dari kategori ini dan ke dalam kategori lain meningkatkan σ portofolio COL. Demikian pula, C & D memiliki σ COL tertinggi dari setiap kategori pinjaman, sehingga peningkatan yang substansial dalam C & D pinjaman juga meningkatkan portofolio σ. pinjaman hipotek pada properti non-hunian, non-pertanian (Mort Com) memiliki σ COL lebih tinggi daripada Oth kontra atau Mort pinjaman 1-4, sehingga pergeseran Mort 1-4 dan kontra Oth pinjaman dan ke Mort Com juga meningkatkan σ pasca penggabungan portofolio COL. NPL σ mengikuti pola yang sama yang COL σ.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Perubahan pasca-merger dalam campuran pinjaman
Tabel IV menunjukkan perubahan berarti dalam rasio campuran pinjaman untuk masing-masing sepuluh kategori pinjaman selama tiga tahun pertama setelah merger; itu tes apakah perubahan ini signifikan, H7. Dalam setiap kasus, perubahan itu dari rasio industri-disesuaikan di tahun dasar.

C & I dan C & D keduanya tumbuh signifikan dibandingkan dengan industri dalam tiga tahun pasca-merger. Kenaikan yang semakin besar di tahun kedua dan ketiga, menunjukkan bahwa tren terus. Hipotek pada properti komersial juga meningkat secara signifikan dibandingkan dengan industri dalam tiga tahun. CC, angsuran dan kredit konsumsi lain, dan hipotik atas 1-4 tempat tinggal keluarga semua jatuh relatif terhadap industri dalam tiga tahun. Penurunan kartu kredit hanya signifikan di tahun kedua dan ketiga; yang lain yang signifikan di semua tiga tahun. Dalam ketiga kasus, penurunan lebih besar setiap tahun. Sewa juga tumbuh secara signifikan dibandingkan dengan industri pada tahun ketiga.

Perubahan-perubahan dalam campuran pinjaman menyebabkan perubahan dalam risiko kredit faktor COL σ dan NPL σ karena kategori pinjaman yang berbeda memiliki cukup berbeda COL individu dan σ NPL ini. Kredit konsumsi lain (Oth Cons) memiliki σ rendah COL daripada pinjaman komersial dan industri (C & I), sehingga pergeseran dari Oth kontra dan ke C & I pinjaman akan meningkatkan σ portofolio COL. Pinjaman hipotek pada 1-4 tempat tinggal keluarga (Mort 1-4) memiliki σ COL terendah dari kategori pinjaman, sehingga pergeseran dari kategori ini dan ke kategori lain meningkatkan σ portofolio COL. Demikian pula, C & D memiliki COL σ tertinggi dari kategori pinjaman, sehingga peningkatan substansial dalam C & D pinjaman juga meningkatkan σ portofolio. Pinjaman hipotek pada properti non-perumahan, non-farm (Mort Com) memiliki σ COL lebih tinggi dari baik pinjaman Oth Cons atau Mort 1-4, sehingga pergeseran pinjaman Mort 1-4 dan Oth Kontra dan ke Mort Com juga meningkatkan pasca merger portofolio COL σ. NPL σ ini mengikuti pola yang sama dengan yang ada pada COL σ ini.