Where   ( 1), and  is the diff

Where   ( 1), and  is the difference operator. Practically, instead of estimating equation

(5a), the study estimated equation (5c) and tested for the null hypothesis of   0 against the

alternative hypothesis of   0 . If   0 , then  =1 which means that there is a unit root problem

and the series under consideration is non-stationary. The decision to accept or not to accept the null

hypothesis of   0 was based on the Dickey-Fuller critical values of the |  | tau statistic. The

ADF test tends to include the lags of the first difference in the regression equation so as to make
the error term  t white noise and thus, the testing procedure for the ADF unit root test is applied to the following model:

p
yt  0  1t  yt 1   j yt  j  t (5d)
j 1

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Mana   ( 1), dan  adalah operator perbedaan. Praktis, bukan memperkirakan persamaan(5a), studi estimasi persamaan (5c) dan diuji untuk hipotesis null   0 melawanhipotesis alternatif   0. Jika   0, kemudian  = 1 yang berarti bahwa ada unit akar masalahdan seri di bawah pertimbangan non-stasioner. Keputusan untuk menerima atau tidak menerima nullhipotesis   0 berdasarkan Dickey-Fuller nilai-nilai kritis dari |  | Statistik tau. TheADF tes cenderung tertinggal dari perbedaan pertama dalam persamaan regresi sehingga membuatkebisingan putih kesalahan istilah  t dan dengan demikian, prosedur pengujian untuk tes akar unit ADF diterapkan ke model berikut:p YT  0  1t  yt 1   j yt  j  t (5d)j 1

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Dimana   ( 1), dan  adalah operator perbedaan. Praktis, bukan memperkirakan persamaan (5a), estimasi persamaan studi (5c) dan diuji untuk hipotesis nol dari   0 terhadap hipotesis alternatif   0. Jika   0, maka  = 1 yang berarti bahwa ada akar masalah satuan dan seri di bawah pertimbangan non-stasioner. Keputusan untuk menerima atau tidak menerima nol hipotesis   0 didasarkan pada nilai-nilai penting Dickey-Fuller dari |  | tau statistik. The uji ADF cenderung untuk menyertakan tertinggal dari perbedaan pertama dalam persamaan regresi sehingga membuat istilah error  t white noise dan dengan demikian, prosedur pengujian untuk ADF uji unit root diterapkan pada model berikut: p yt  0   1t yt 1   j yt  j  t (5d) j 1