In line with these preliminary find

In line with these preliminary findings concerning the time series of the variables,
VAR models are constructed to determine the extent to which changes in exchange rates passthrough
affect domestic inflation measures. The sequential modified likelihood ratio (LR)
employing Sims’ (1980) small sample modification, the minimized Akaike information
criterion (AIC), and the final prediction error (FPE) criterion suggest that we should use 12
lags for the unrestricted VAR specification, whereas information criterions produced by
Schwarz (SC) and Hannan-Quinn (HQ) statistics suggest 1 and 2 lag orders should be
10
considered. We choose the lag order suggested by the LR and AIC statistics. This
specification clears the error structure of the model using Lagrange multiplier statistics LM(1)
= 19.78 (0.23) and LM(12) = 12.83 (0.69) and assuming probabilities from χ2 with 16 degrees
of freedom under the null of no residual serial correlation at lag orders specified. On the other
hand, lag specifications 1 and 2 produce 1st order and 12th order serial correlation problems.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

Sesuai dengan temuan awal ini mengenai waktu serangkaian variabel,VAR model dibangun untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam nilai tukar passthroughmempengaruhi inflasi domestik tindakan. Rasio berurutan kemungkinan diubah (LR)mempekerjakan Sims' (1980) sampel kecil modifikasi, informasi Akaike diminimalkankriteria (AIC), dan kriteria prediksi akhir kesalahan (FPE) menyarankan bahwa kita harus menggunakan 12terlambat untuk spesifikasi VAR terbatas, sedangkan kriteria informasi diproduksi olehStatistik Schwarz (SC) dan Hannan-Quinn (HQ) menyarankan 1 dan 2 lag pesanan harus10dianggap. Kita memilih urutan lag yang disarankan oleh LR dan AIC Statistik. IniSpesifikasi membersihkan kesalahan struktur model menggunakan Lagrange pengganda Statistik LM(1)= 19.78 (0,23) dan LM(12) = 12,83 (0,69) dan dengan asumsi probabilitas dari χ2 dengan 16 derajatkebebasan di bawah null tidak ada korelasi serial sisa di lag pesanan ditetapkan. Di sisi laintangan, lag spesifikasi 1 dan 2 menghasilkan 1 pesanan dan 12 urutan serial korelasi masalah.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

Sejalan dengan temuan-temuan awal mengenai time series dari variabel,
model VAR yang dibangun untuk menentukan sejauh mana perubahan dalam nilai tukar passthrough
mempengaruhi pengukuran inflasi dalam negeri. Sekuensial dimodifikasi rasio kemungkinan (LR)
menggunakan Sims '(1980) modifikasi sampel kecil, diminimalkan informasi Akaike
kriteria (AIC), dan kesalahan prediksi akhir (FPE) kriteria menunjukkan bahwa kita harus menggunakan 12
tertinggal untuk VAR spesifikasi terbatas, sedangkan kriteria informasi yang dihasilkan oleh
Schwarz (SC) dan Hannan-Quinn (HQ) statistik menunjukkan 1 dan 2 perintah lag harus
10
dipertimbangkan. Kami memilih urutan lag yang disarankan oleh statistik LR dan AIC. Ini
Spesifikasi membersihkan struktur kesalahan model menggunakan Lagrange multiplier statistik LM (1)
= 19,78 (0,23) dan LM (12) = 12,83 (0.69) dan dengan asumsi probabilitas dari χ2 dengan 16 derajat
kebebasan di bawah nol tidak ada serial korelasi residual pada perintah lag tertentu. Di sisi lain
tangan, lag spesifikasi 1 dan 2 menghasilkan 1st order dan ketertiban 12 masalah korelasi serial.