penelitian ini adalah upaya segar dan pertama yang menguji faktor kemungkinan model harga APT dari (ROSS, 1976) dan (Ross & Roll 1977) di pasar saham Nigeria. kami mempekerjakan prosedur penelitian yang sama dengan (Ross & Roll) yang memungkinkan kita untuk mendeteksi 17 faktor laten berkorelasi. namun dan seperti biasa, kami kemudian tunduk faktor-faktor ini ke APT cross-sectional harga implikasi dan menemukan bahwa 4 faktor perintah premi risiko
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
