Aturan filter diterapkan di mana dengan mata uang asing yang dibeli dan dijual (dijual dan dibeli) ketika jatuh dan naik (naik dan turun) oleh x% selama periode tersebut. Tiga ukuran saringan diimplementasikan di mana x% memiliki nilai dari 1%, 1,5%, dan 2%. Menurut membeli panjang strategi short sell /, hasil dari menerapkan tiga ukuran filter yang berbeda untuk dolar Euro yang hadir dalam Tabel 7-A. Sebagai ukuran filter 2%, rata-rata tingkat pengembalian tertinggi (0,862%). Sebagai ukuran filter 1%, rata-rata tingkat pengembalian terendah (0,194%). Dengan menggunakan ukuran filter adalah 1% dan 2% dengan strategi sell membeli panjang / pendek, rata-rata tingkat pengembalian secara signifikan lebih besar dari nol untuk dolar Euro.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
