Sebagai studi ini didasarkan pada data time series tes sehingga stasioner diperlukan untuk melakukan untuk menghindari regresi palsu. Untuk memeriksa properti non stasioner, uji akar unit telah digunakan dalam penelitian ini. Untuk menentukan apakah variabel telah lama menjalankan hubungan uji kointegrasi telah digunakan yang menunjukkan terdapat kointegrasi antar variabel. Jika variabel berkointegrasi, maka ada model koreksi kesalahan dan karenanya, vektor error correction model digunakan untuk mengukur jangka pendek dinamika hubungan jangka panjang.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
