CHAPTER 1 INTRODUCTION . . . . . .

CHAPTER 1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Examples of Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 A Model-Building Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Time Series Plots in History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 An Overview of the Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10CHAPTER 2 FUNDAMENTAL CONCEPTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1 Time Series and Stochastic Processes . . . . . . . . . . . . . . . . 112.2 Means, Variances, and Covariances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.3 Stationarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.4 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Appendix A: Expectation, Variance, Covariance, and Correlation . 24CHAPTER 3 TRENDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.1 Deterministic Versus Stochastic Trends . . . . . . . . . . . . . . . . 273.2 Estimation of a Constant Mean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.3 Regression Methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.4 Reliability and Efficiency of Regression Estimates. . . . . . . . 363.5 Interpreting Regression Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.6 Residual Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.7 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50CHAPTER 4 MODELS FOR STATIONARY TIME SERIES. . . . . 554.1 General Linear Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.2 Moving Average Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574.3 Autoregressive Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664.4 The Mixed Autoregressive Moving Average Model. . . . . . . . 774.5 Invertibility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Appendix B: The Stationarity Region for an AR(2) Process . . . . . 84Appendix C: The Autocorrelation Function for ARMA(p,q). . . . . . . 85

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

BAB 1 PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Contoh Time Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Strategi Model-Building. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Time Series Plot dalam Sejarah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Gambaran Umum Buku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Latihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BAB 2 KONSEP DASAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Proses Time Series dan Stochastic. . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Sarana, Varians, dan covariances. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Stasioneritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4 Ringkasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Latihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lampiran A: Harapan, Variance, Kovarian, dan Korelasi. 24
BAB 3 TREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1 deterministik Versus Stochastic Trends. . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Estimasi Mean Konstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Metode Regresi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4 Keandalan dan Efisiensi Estimasi Regresi. . . . . . . . 36
3.5 Keluaran Alih Regresi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.6 Analisis Residual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.7 Ringkasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Latihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BAB 4 MODEL UNTUK ALAT TULIS WAKTU SERIES. . . . . 55
4.1 Proses Umum Linear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Bergerak rata Proses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3 Proses Autoregressive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.4 Mixed Autoregressive Moving Average Model. . . . . . . . 77
4.5 Keterbalikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.6 Ringkasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Latihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
B Lampiran: The Stasioneritas Daerah untuk (2) Proses AR. . . . . 84
Lampiran C: The Autokorelasi Fungsi untuk ARMA (p, q). . . . . . . 85

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

BAB 1 PENDAHULUAN............................. . 1
1,1 contoh Time Series............................ 1
1,2 strategi pembangunan model........................... 8
1,3 waktu seri plot dalam sejarah.......................... 8
1,4 ikhtisar dari buku............................ 9
Latihan........................................... . 10
BAB 2 KONSEP FUNDAMENTAL.................. 11
2,1 waktu seri dan proses Stochastic............... . 11
2,2 berarti, varians, dan kovarians.................. 11
2,3 stationarity...................................... 16
2,4 Summary........................................... 19
Latihan........................................... . 19
Lampiran A: ekspektasi, varians, kovarians, dan korelasi. 24
BAB 3 TREN................................... 27
3,1 deterministik versus Stochastic tren............... . 27
3,2 estimasi konstan mean...................... 28
3,3 metode regresi............................... 30
3,4 keandalan dan efisiensi estimasi regresi........ 36
3,5 menafsirkan output regresi...................... 40
3,6 sisa analisa................................. 42
3,7 Summary........................................... 50
Latihan........................................... . 50
BAB 4 MODEL UNTUK STASIONER TIME SERIES..... 55
4,1 proses linear umum.......................... 55
4,2 proses Moving Average.......................... 57
4,3 autoregressive proses.......................... 66
4,4 campuran Autoregressive Moving Average model........ 77
4,5 invertibility........................................... 79
4,6 Summary........................................... 80
Latihan........................................... . 81
Lampiran B: daerah Stationarity untuk AR (2) proses..... 84
Lampiran C: fungsi Autokorelasi untuk ARMA (p, q)....... 85